匈奴惧怕李广。李广成为右北平郡太守后，匈奴不敢侵犯这个地方达数年之久。汉之飞将军——匈奴人如此称呼他。
实际上，匈奴之所以暂时停止蠢动，不只是害怕李广，另一方面也因自己内部起了纷争。
匈奴王军臣单于之死是元朔三年之事。
军臣单于之弟伊稚斜遂自称单于，攻打军臣单于之子于单。一场叔侄斗争于焉发生，结果于单被打败，亡命至汉。
张骞在这一年回国。
在现今敦煌附近，往昔有过一个名叫月氏的国家。关于“月氏”，可谓诸说纷纭，依据一般的看法，这大概是属于斯基泰系民族。由于受到匈奴之袭击，月氏王被杀，月氏之民被迫向西方逃离。
匈奴之单于（王）杀害了月氏王，并以其头颅作为酒杯。这对月氏而言是莫大的屈辱。所以，被赶至西方的月氏国人民，无一不发愤图强，矢志报仇。
武帝因此决定与月氏联盟，合力攻讨匈奴。张骞就是在这个目的之下被派遣的使者。
然而，要到月氏国，非经过匈奴领域不可。张骞率领一个名叫甘父的匈奴人以及百余名部下从陇西（甘肃省）启程往西，结果一下子就为匈奴所擒。
当时的匈奴王军臣单于对张骞道：“想到月氏国？月氏国在我国的那一边，你以为我会准许你们通过此地吗？你想想看，如果我要派使者到越国，汉皇帝会准许我的使者通过汉吗？同样的道理，你别想通过我的国土。”
越乃泛指中国南方。
张骞在匈奴被扣留达十数年之久。匈奴替他成亲，并生下孩子。虽说被扣留，实际上接受的是客卿待遇，连家庭都建立了起来，张骞因此装出对现状非常满意的样子。
“没想到在此地得到妻儿，本人已心满意足。”
张骞逢人便说这句话，实际上这是为了使匈奴心生大意的计策。果然，匈奴对他的看管越来越松弛。后来，在一个机会下，他成功地和家人、甘父和部分部下逃出匈奴国。
往西奔跑数十日后，抵达一个叫大宛的国家。这是中亚的菲尔迦那地区。这个国家的国王很会做生意，由于素闻汉土之富裕，因而企图借善待张骞打开日后与汉的交易之途。他特地派向导和通译人员，经由康居国，送张骞至月氏国。
被匈奴由敦煌地区赶出的月氏人民，在西方找到的安身立命之处是奥古塞斯河之北——现时乌兹别克共和国之布哈拉至撒马尔罕的一片富庶沙漠绿洲。他们更征服了在阿富汗北部的大夏。
这一带的土地相当肥沃，附近更无强敌。他们对现状非常满意，逐渐丧失了对匈奴报复的念头。
张骞再怎么怂恿与汉结盟，他们还是以如下理由坚持拒绝：“汉与我们相去甚远，而匈奴并无攻打我们月氏国的迹象。与一方结盟，便形同与另一方为敌。这违背我国的外交方针。”
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